制作協力：福井崇人・一場知之/最後の訂正:2023年1月15日

• 統計学、計量経済学、数理・計量ファイナンス、経済統計学、データサイエンス(統計科学)

• 社会協力活動 国土交通省第三者委員会委員(建設工事受注動態統計調査の不適切処理問題, 2021.12.23-2022.1.14) 報告書, 国土交通省

• 研究協力 経済時系列解析プログラム・季節調整法X12SIML(佐藤整尚先生, 2023.2.1) 日本語解説, 英語解説

• 新刊 「データ分析のための統計学入門」("OpenIntro Statistics, 4th Edition" by D.Diez, M.Cetinkaya-Rundel and C.Barr, 日本語印刷版(誤植訂正版), 日本統計協会, 小暮厚之氏・吉田靖氏と共訳,2021年3月） 翻訳メモ(2021年4月28日,2021年3月版の訂正箇所), Web2023-1公開版(誤植訂正版)

• ディスカッションの為の原稿・公開中 "An Asymptotically Optimal Two-Sample IV Estimation with Many Instruments," (with R. Yuasa) , 「統計的学習」(日本語版, Hastie-Tibshirani講義録, 訳者：国友・趙・湯浅), 「日本の公的統計と季節調整」-X-13ARIMA-SEATSと労働力調査を題材に- (国友編), "A Statistical Data Envelopment Analysis" (with Yu Zhao, November 2022), 「操作変数法の理解へ：計量生物と計量経済の邂逅」 (国友直人, 2022年11月), 「経済時系列の状態推定とマクロ指標」 (MIMS, 佐藤整尚・櫻井智章氏と共同,2021年3月）, "Frequency Regression and Smoothing for Noisy Non-stationary Time Series" (MIMS, with Seisho Sato, May 2021）

• 新刊 「極値現象の統計分析−裾の重い分布のモデリング−(S. Resnick)」 (朝倉書店, 栗栖大輔氏と共訳,2021年3月）

• 最近の書評 「(Rによる)時系列モデリング入門. 北川源四郎」 2023年8月号(日本統計協会), 「世界インフレの謎. 渡辺努」 2023年6月号(日本統計協会), 「深層学習の原理に迫る, 今泉允聡」 2023年1月号「統計」(日本統計協会), 「ローゼンバウム(阿部・岩崎訳) 統計的因果推論入門 ― 観察研究とランダム化実験 ―」 2022年8月号「統計」(日本統計協会), 「教養としてのコンピューターサイエンス, ブライアン・カーニハン」 2022年2月号「統計」(日本統計協会), 「統計を哲学する, 大塚淳」 2021年8月号「統計」(日本統計協会), 「政策評価のための因果関係の見つけ方,デュフロ・グレスナー・クレーマー」 2021年4月号「統計」(日本統計協会), 「データサイエンス入門,竹村彰通 他」 2020年10月号「統計」(日本統計協会), 「社会科学のためのデータ分析入門, 今井耕介」 2020年5月号「統計」(日本統計協会), 「あなたを支配し,社会を破壊するAI・ビッグデータの罠, キャシィー・オニール」 2019年11月号「統計」(日本統計協会)

• 過去の記事 「統計学から見た統計不正 正確な誤差評価、信頼性の礎」 (2019年5月9日, 経済教室, 日本経済新聞・朝刊)

• 過去の記事 「失われた50年 ビッグデータ時代における統計科学の人材育成の課題」 (2017年9月, 「ECO-FORUM」掲載論文, 統計研究会)

• 過去の記事 「消費動向指数(CTI)の開発に向けて」; (2017年3月22日, 総務省統計局, 速報性のある包括的な消費関連指標の在り方に関する研究会, 座長)

• 過去の記事(座談会) 「消費行動を精緻に図る経済指標のあり方とは」 (2017年2月20日, 日経ビジネス)

• 過去の解説記事 「注目集めるGDP統計 低成長、観測誤差の影響大」 (2016年9月2日, 経済教室, 日本経済新聞)

• 過去の解説記事 「視点　統計検定：統計教育の推進と質保証で人材育成」 (2016年6月,毎日フォーラム６月号)

• 過去の解説記事 「統計を深く知る：最近の統計学研究の話題」 (2016年2月,雑誌「統計」日本統計協会)

• 過去の解説記事 「東日本大災害への対応と幾つかの教訓」(経友No.191,2015年2月,東京大学経友会)

• 過去の解説記事 「GDP統計に改善の余地」(日本経済新聞2013年7月4日朝刊)

• 最近の公刊論文 Kunitomo-Sato(2022), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Local SIML estimation of someBrownianandjump functionals under market micro-structure noise ; Kunitomo-Kurisu(2021), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Detecting Factors of Quadratic Variation in the Presence of Market Microstructure Noise ; Kunitomo-Sato(2021), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), A robust-filtering method for noisy non-stationary multivariate time series with econometric applications ; Kunitomo-Awaya-Kurisu(2019), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), Some Propertiesof Estimation Methods for Structural Relationships in Non-stationary Erroes-in-Variables Models; Kunitomo-Kurisu-Awaya(2018), Japanese Journal of Statistics and Data Science (Open Access), The Simultanesou Multivariate Hawkes-type Point Processes and Their Application to Financial Markets; Kunitomo-Kurisu(2017), Asia-Pasific Financial markets, 24, 39-73, 原論文 Effects of Jumps and Noise in Financial Econometrics ; 国友・江原・栗栖(2017年, 日本統計学会和文誌, 137-171), 原論文 多次元ホークス型モデルによる金融市場の因果性分析; Akashi-Kunitomo(2015), Annals of Institute of Statistical Mathematics,Vol.66, 原論文 "The LIML Approach to Panel-Structural-Equations"; Misaki=Kunitomo(2015), 原論文 "SIML Estimation of Volatility under Micro-market noise and Random Sampling," International Review of Economics and Finance ; 国友 (2014) 「計測誤差と統計学」; Kunitomo and Sato (2013), North American Journal of Economics and Finance, Vol.26, 282-309, 原論文 SIML Estimation (2008年8月版) ; 国友直人(2013),経済学論集,79-1,2-16 災害と住宅問題(2013年6月版); Kunitomo (2012), Annals of Institute of Statistical Mathematics,Vol.64,881-910, An Optimal Modified LIML, 原論文 An Optimal Modified LIML(2008年7月版); Akashi=Kunitomo (2012), Journal of Econometrics, Vol 166, 167-183 Dynamic-Panel-Structural-Equation(2010年1月版); Kunitomo and Sato (2011), Mathematics and Computers in Simulation, Vol.81, 1272-1289 SIML Estimation of Nikkei225-Futures (2008年11月版) ; Anderson, Kunitomo and Matsushita (2011), Journal of Econometrics Vol.165, 58-69 On Finite Sample Properties(2008年8月版); Anderson, Kunitomo and Matsushita (2010), Journal of Econometrics Vol.157, 191-204 On Asymptotic Optimality of LIML(2008年1月版) ; 国友直人・川崎能典(2011),経済学論集77-1, ベンチマーク問題と経済時系列：GDP速報のGDP確報を巡って(2011年3月版) ； 国友直人・佐藤整尚(2010),経済学論集76-3, GDP速報の推定法の改善について(2010年9月版) ； 佐藤整尚(2010), 経済学論集76-2 景気判断と平滑化問題(GDP公表値を巡って(2010年4月版) ； 高岡慎・国友直人(2010),経済学論集76-1 最近のマクロ変動と季節調整(貿易統計を題材に(2010年4月版) ； Anderson and Kunitomo (2009), ESTADISCA, Vol.61,7-16 Testing A Hypothesis about structural equation ; Kunitomo and Matsushita (2009), Journal of Multivariate Analysis, Vol.100, 1725-1751 Asymptotic Expansion of Semi-Parametric Estimators (2006年11月版); 加藤賢悟・国友直人・増田智巳 (2009) 統計学会誌, Vol.38-2 Lasso分位点回帰と損害保険(2008年8月版); Kunitomo and Kim (2007), The Japanese Economic Review, Vol.58-1, 71-106 (Effects of Stochastic Interest Rates and Volatility on Contingent Claims, 2004 April-Version) ; 国友直人・高岡慎 (2005) 統計学会誌, Vol.35-1 経済時系列と季節転換時系列モデル(2005年7月版)

• 最近の未公刊論文 On Backward Smoothing for Noisy Non-stationary Time Series (2020年6月); Local SIML Estimation of Some Brownian Functionals (2018, November); 失われた50年：ビッグデータ時代における統計科学の人材育成の課題(2017年11月); Trend, Seasonality and Economic Time Series(2015年5月); The SIML Estimation of Integrated Covariance and Hedging Coefficient under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Random Samplings (2015年3月); A Robust Estimation of Integrated Volatility under Round-off Errors, Micro-market Price Adjustments and Noises(2015年3月); An Aysmptotically Optimal Modification of Panel LIML(2010年11月); Properties of SIML with Micro-Market Noise(2010年8月); 日本のマクロ経済統計の課題：季節性・構造変化・平滑化問題(2010年12月); Robustness of SIML(2010年4月); Dynamic-Panel-LIML(2010年1月); Angle-LIML(2009年4月); Improving Anderson-Rubin Test(2008年9月); Separating Information Maximum Likelihood(2008年8月); On Likelihood Ratio Tests of Structural Coefficients: Anderson-Rubin (1949) revisited (2007年5月); 変額年金保険の理論と実際(2005年9月); A New Light from Old Wisdoms: Alternative Estimation Methods od Simultaneous Equations and Microeconometric Models(2005年2月); 多期間リスク管理法と変額年金保険(2004年6月); Empirical Liklihood of Levy Processes(Revised 2006年12月).

• 最近の研究報告書(CIRJE Research Report Series)

  経済統計・福島キャンプ2019(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友編 (2019年8月) ; 経済統計・松本キャンプ2018(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友編 (2019年8月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2018共編(2018年1月) ; 釧路・経済統計キャンプ2017(新しい時系列計量分析の理論と応用)国友・北川編(2017年11月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2018共編(2017年1月) ; 経済リスクの新展開：希な現象と再帰的現象共編(2017年1月) ; 経済統計・政府統計の理論と応用2016共編(2016年3月) ; 経済リスクの新展開：希な現象と再帰的現象(2016年2月) ; 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-IV共編(2015年3月) ; 経済リスクの統計学2013共編(2014年3月) ; 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-ＩII共編(2014年3月) ; 連続公開講座　講義録 「三陸経済の復興にむけてII」(2014年3月) , 連続公開講座　講義録 「三陸経済の復興にむけて」(2013年3月) , 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-ＩI(2013年2月) , 計量ファイナンス2011(2012年2月), 経済統計・政府統計の数理的基礎と応用-Ｉ(2012年2月) , ファイナンス計量分析の新展開2010(2010年4月) 保険と金融の統計学-II(2008年2月) 保険と金融の統計学(2007年3月) 季節調整法X-12-ARIMAと日本の官庁統計(2006年1月) 解説・季節調整法X-12-ARIMA(2002)(2004年8月)

• 統計数理研究所特任教授 2021年9月-

• 東京経済大学客員研究員 2020年11月-

• 東京大学名誉教授 2016年4月-

• 明治大学政治経済学部特任教授 2016年4月-2021年3月

• 総務省統計研究研修所・客員教授 2018年4月-

• 統計検定センター長 2015年4月-2017年3月

• 日本統計学会会長 2013年6月-2015年5月

• 東京大学経済学研究科長・経済学部長 2011年10月-2013年9月

• 内閣府経済社会総合研究所・客員研究官 2010年4月-

• 日本統計学会賞受賞 2005年9月（日本統計学会）

私の本

最近の本

• 「統計と日本社会：データサイエンス時代の展開」 (東京大学出版会, 2019年2月, 山本拓氏と共編）

• "Separating Information Maximum Likelihood Method for High-Frequency Financial Data," (Springer, 2018年7月, with Seisho Sato and Daisuke Kurisu）

• 「統計学」 (東京大学出版会, 久保川達也氏との共著, 2016年10月）

• 「(応用をめざす)数理統計学」 (朝倉書店, 2015年8月） 補足資料

• 「２１世紀の統計科学 Vo-I: 社会・経済の統計科学, Vol-II: 自然・生物・健康の統計科学, Vol-III: 数理・計算の統計科学」 (監修・編集2008年, 増補HP版, 2012年）

• 「構造方程式と計量経済学：最近の展開」 (朝倉書店, 2011年）

• 「ミクロ計量経済学の方法：パネル・データ分析」（Cheng Hsiao "Analysis of Panel Data"(Cambridge)の翻訳, 東洋経済新報社, 2007年）

• 「統計データ科学事典」（朝倉書店、杉山・藤越・杉浦・国友 共同編集, 2007年）

• 国友直人・高橋明彦 「数理ファイナンスの基礎-マリアバン解析と漸近展開の応用-」 東洋経済新報社（2003年発行, 2004年度日経・経済図書文化賞受賞） 最新の訂正箇所(2007年7月)

• 重要な連絡事項(Announcements) ：6月に統計検定があります, CBTはいつでも受けられます (統計検定) 受講生には受験を推奨。

• 参考資料(「東京大学出版会」からの許可あり)

  時系列モデル入門(A.C.Harvey, 翻訳) ベイズ統計学とその応用(国友・鈴木編)

私の履歴・学会活動

私の興味

国友直人
統計数理研究所	
〒190-0014 東京都立川市緑町10-3